TL;DR: Kali VM ist am wenigsten Arbeit.
Im Allgemeinen ist alles, was wir machen, auf Windows möglich, aber häufig deutlich komplizierter. Vor allem in Kali ist, soweit ich weiß, alles vorinstalliert, was wir benötigen. Auf Windows ist es möglich, aber nicht immer einfach. Vor allem können wir für Windows keinen Support geben, weil wir alle mit Linux arbeiten.
Spätestens in der letzten Übung muss C compiled und der Assembler analysiert werden. Das ist wirklich nervig unter Windows.